ระบบ

~ ผมคิดว่าคนที่เข้ามาซื้อ-ขาย ในตลาดหุ้น ตลาดค่าเงิน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ การซื้อ-ขายสินค้าอ้างอิง ( Futures , Options , Derivative warrant ) น่าจะเคยเจอภาวะหนึ่งในการเทรดของตัวเอง คือ เรื่องของระบบการซื้อ-ขาย ซึ่งก็คือ การไม่มีระบบที่ชัดเจนค้นหาระบบเทรดไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดมุ่งหมาย  , ไม่มีวินัยในการเทรด อื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นผมเคยอยู่ในภาวะนั้น

              ในช่วงที่เข้ามาเทรดตลาดค่าเงิน พยายามค้นหาระบบต่างๆที่คนอื่นบอกว่าดี ก็ทดลองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง ได้อ่านบทความของคนที่เทรดโดยใช้ระบบแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งใจความสำคัญในบทความนั้นได้พูดถึงเรื่องที่ผมมองข้ามมานานหรือไม่สนใจที่จะศึกษาวิจัยทำดู ผู้เขียนได้บอกไว้ว่า มันไม่มีหรอกระบบที่จะทำกำไรได้ 100 % โดยที่ไม่ขาดทุนเลย คนเก่งๆที่เขาอยู่รอด และทำกำไรได้สม่ำเสมอนั้น เค้าใช้ระบบที่แสนจะธรรมดาเรียบง่าย ถูกกับจริตในการเทรดของเขา แต่สิ่งที่เขาทำแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำคือ การทำสถิติหาค่าของอัตราส่วนของระบบ ว่าระบบนั้นมีอัตราการชนะอยู่ที่เท่าไร ขาดทุนอยู่ที่เท่าไร ซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่ามือใหม่มักจะไม่รู้หรือไม่ได้สนใจเท่าที่ควร เพราะมัวแต่หาระบบเทรดเจ๋งๆกันอยู่ ซึ่งในตามบอร์ดต่างๆ ก็มีคนเอาระบบมาแจก มาขาย เท่าที่ผมดูนั้น ระบบของบางคนทำกำไรได้จริง แต่คนที่เอาระบบไปใช้ทำกำไรไม่ได้ตามเจ้าของระบบก็เพราะว่า ไม่มีวินัยในการเทรดมากกว่า เจ้าของระบบคนที่ใช้มีนิสัยชอบเทรดที่ Timeframe ใหญ่ๆ 4 ชั่วโมง - 1 วัน จึงออกแบบระบบมาตามนิสัยในการเทรดแบบนั้น แต่คนที่นำมาใช้ชอบเทรด Timeframe เล็กๆในระดับ 5 - 15 นาที และเล่นตามใจตัวเอง ซึ่งมันก็คือการไม่มีวินัยในระบบนั่นเอง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการไม่สามารถทำกำไรได้และก็ต้องวนเวียนไปหาระบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ

          เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อได้ทดลองแล้วรู้ว่าระบบของตัวเอง มีอัตราการชนะ-ขาดทุนอยู่ที่เท่าไรก็อาจจะมาปรับปรุงในส่วนของ Money Management ,Risk | Reward เพิ่มเติมให้ตรงกับความพอใจของตนเอง ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าระบบที่เราใช้นั้นมีประสิทธิภาพในการเทรดเป็นอย่างไร เมื่อรู้ถึงอัตราส่วนทั้งหมดแล้ว เวลาเทรดพวกเขาจะไม่เครียดเพราะรู้ว่าการขาดทุนมันเป็นเรื่องธรรมดาส่วนหนึ่งของระบบอยู่แล้วเพราะเขาเชื่อว่าระบบที่เขาวิจัยมา ในระยะยาวนั้นอัตราส่วนการชนะมันมากกว่าขาดทุน

         ผมจึงเริ่มทิ้งระบบต่างๆที่ไม่ถูกจริตกับผม พยายามคิดค้นสร้างระบบขึ้นมาใหม่โดยให้พอใจกับตัวเองมากที่สุด ซึ่งในขั้นแรกนั้นผมเน้นไปที่ Timeframe ใหญ่ๆก่อน และมองวิธีจุดเข้า-ออก
ซึ่งเมื่อได้แล้ว ผมก็ลองนำแนวคิดนั้นมาทดลอง กับ โปรแกรมซื้อ-ขาย โดยการไปโหลดข้อมูลย้อนหลังของกราฟมา แล้วใช้ EA ที่เอาไว้ฝึกซื้อ-ขาย มาเป็นตัวทำการทดลอง

    ผมเลือกทำการทดลองในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 เพราะรู้สึกว่าเดือนนี้หลายๆคนจะขาดทุนเพราะมันเป็นเดือนที่ภาพใหญ่นั้น เป็น Sideway ทั้งเดือน

       ผมลองซื้อ-ขายใน Timeframe 4 H ตามเงื่อนไขที่คิด
กำหนดจุด Stoploss ไว้ที่ 200 จุด Take Profit ไม่มี จะออกด้วย Fibo
เพื่อจะดูว่าแนวคิดนี้จะออกมาเป็นอย่างไร ผลปรากฎว่า
จากการทดลอง เงินทุน 1000 $ เล่นความเสี่ยงที่ 10 % ของเงินในพอร์ต
เทรดออกมาทั้งหมด 9 Order ซึ่งมี Order ที่ขาดทุนโดน SL 2 Order

       สรุปกำไรที่เทรดในเดือนนี้คือ 91.16 $ เติบโต 9.1 % ของเงินต้น ซึ่งสำหรับผมตลาด Sideway นั้นการทำกำไรได้ 9 % ก็โอเคแล้ว เพราะส่วนใหญ่ภาวะตลาด Sideway จะขาดทุนกันมากกว่า คนที่เล่นตามเทรนด์อย่างมีวินัยจะไม่ซื้อ-ขายอยู่แล้วถ้าไม่เห็นราคามีแนวโน้มจริงๆ ส่วนตัวผมผลที่ออกมาในส่วนที่ขาดทุนค่อนข้างอันตรายหากจะใช้อัตราส่วนนี้ไปเทรดเงินจริง จะเห็นว่าการขาดทุนค่อนข้างจะเยอะ เมื่อเทียบกับกำไรที่ได้แต่ละครั้งในการเทรด ซึ่งผมจะปรับปรุงในส่วนของ Risk | Reward อีกรอบ เพื่อให้ได้ค่าที่ปลอดภัยขึ้น ^__^...